PENDEKATAN ANALISIS VECTOR AUTO REGRESSION (VAR) DALAM HUBUNGAN HARGA SAHAM SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN MANUFAKTUR
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada-tidaknya hubungan antara harga saham di sektor infrastruktur dan sektor manufaktur dengan menggunakan model VAR. Adapun data yang digunakan berupa data harga saham harian pada sektor infrastruktur dan manufaktur periode Januari 2015- Juli 2017 sebanyak 661 data dengan olah data menggunakan software Eviews. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham sektor manufaktur mempengaruhi saham sektor infrastruktur sesuai dengan model VAR(2). Selanjutnya dari uji Portmanteau diperoleh bahwa model VAR(2) merupakan model terbaik untuk menjelaskan hubungan antara harga saham sektor infrastruktur dan harga saham sektor manufaktur.
Â
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ansofino, dkk, 2016, Buku Ajar Ekonometrika, Yogyakarta : Deepublish.
Gujarati, N. Damodar, 2003, Ekonometrika Dasar, New Jersey: Prentice Hall.
Hadiyatullah, 2011, Model Vector Autoregressive (VAR) dan Penerapannya Untuk Analisis Pengaruh Harga MIGAS Terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK). Yogyakarta : UNY.
http://idx.co.id/id-id/beranda/unduhdata/ringkasan.aspx , diakses tanggal 29 September 2017.
http://m.detik.com/finance/market-research/3434777/saham-konstruksi-terimbas-pembangunan-infrastruktur, diakses tanggal 10 Oktober 2017.
http://m.kontan.co.id/lipsus/read/216/Saham-infrastruktur-masih-menjadi-primadona, diakses tanggal 1 Oktober 2017.
Rosadi, Dedi, 2010, Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu Terapan dengan Eviews, Yogyakarta : ANDI.
Suharsono, Agus dan Wibisono, Aryo, 2016, Pemodelan Harga Saham BLUE CHIP Menggunakan Vector Autoregressive (VAR), Madura : Jurnal Performance.
DOI: http://dx.doi.org/10.12928/admathedu.v8i1.11124
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Wahyuni Windasari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.