PENDEKATAN ANALISIS VECTOR AUTO REGRESSION (VAR) DALAM HUBUNGAN HARGA SAHAM SEKTOR INFRASTRUKTUR DAN MANUFAKTUR

Wahyuni Windasari

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada-tidaknya hubungan antara harga saham di sektor infrastruktur dan sektor manufaktur dengan menggunakan model VAR. Adapun data yang digunakan berupa data harga saham harian pada sektor infrastruktur dan manufaktur periode Januari 2015- Juli 2017 sebanyak 661 data dengan olah data menggunakan software Eviews. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham sektor manufaktur mempengaruhi saham sektor infrastruktur sesuai dengan model VAR(2). Selanjutnya dari uji Portmanteau diperoleh bahwa model VAR(2) merupakan model terbaik untuk menjelaskan hubungan antara harga saham sektor infrastruktur dan harga saham sektor manufaktur.

 


Keywords


VAR, saham, infrastruktur, manufaktur.

Full Text:

PDF

References


Ansofino, dkk, 2016, Buku Ajar Ekonometrika, Yogyakarta : Deepublish.

Gujarati, N. Damodar, 2003, Ekonometrika Dasar, New Jersey: Prentice Hall.

Hadiyatullah, 2011, Model Vector Autoregressive (VAR) dan Penerapannya Untuk Analisis Pengaruh Harga MIGAS Terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK). Yogyakarta : UNY.

http://idx.co.id/id-id/beranda/unduhdata/ringkasan.aspx , diakses tanggal 29 September 2017.

http://m.detik.com/finance/market-research/3434777/saham-konstruksi-terimbas-pembangunan-infrastruktur, diakses tanggal 10 Oktober 2017.

http://m.kontan.co.id/lipsus/read/216/Saham-infrastruktur-masih-menjadi-primadona, diakses tanggal 1 Oktober 2017.

Rosadi, Dedi, 2010, Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu Terapan dengan Eviews, Yogyakarta : ANDI.

Suharsono, Agus dan Wibisono, Aryo, 2016, Pemodelan Harga Saham BLUE CHIP Menggunakan Vector Autoregressive (VAR), Madura : Jurnal Performance.




DOI: http://dx.doi.org/10.12928/admathedu.v8i1.11124

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Wahyuni Windasari

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



AdMathEdu : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Ilmu Matematika dan Matematika Terapan
P-ISSN: 2088-687X || E-ISSN: 2656-7040
Organized by: Department of Mathematics Education, Faculty of Teacher Training and Education
Publisher: Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia
Email: admathedu@gmail.com