PENDUGAAN PARAMETER MODEL HIDDEN MARKOV DISKRIT

Musafa Musafa

Abstract


Model Hidden Markov Diskrit dengan waktu diskrit (Elliott et al. 1995) merupakan model pasangan penyebab kejadian dan proses observasi. Model ini mengasumsikan penyebab kejadian sebagai rantai Markov waktu diskrit, yang diamati secara tidak langsung. Proses observasi berskala diskrit dan kejadian yang akan datang dipengaruhi oleh penyebab kejadian saat ini. Parameter  model ini adalah matriks probabilitas transisi penyebab kejadian, vektor c dan vektor σ dari proses observasi; parameter tersebut diduga dengan menggunakan metode Maximum Likelihood dan pendugaan ulang dengan metode Expectation Maximization yang melibatkan perubahan ukuran. Kedua metode tersebut menghasilkan algoritma pendugaan parameter model.


Full Text:

PDF

References


Billingsley P. 1991. Probability and Measure. John Willey & Sons. New York.

Elliottt RJ, Aggoun L, Moore JB. 1995. Hidden Markov Models. Estimation and Control. Springer-Verlag. New York.

Ross, S.M. 1996. Stochastic Processes. Ed. ke-2. John Wiley &Sons. New York.

Wong, E and Hajek, B. 1985. Stochastic Process in Engineering System. Springer Verlag, Berlin.




DOI: http://dx.doi.org/10.12928/admathedu.v9i2.15158

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Musafa Musafa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



AdMathEdu : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Ilmu Matematika dan Matematika Terapan
P-ISSN: 2088-687X || E-ISSN: 2656-7040
Organized by: Department of Mathematics Education, Faculty of Teacher Training and Education
Publisher: Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia
Email: admathedu@gmail.com